Duration als Sensitivitätsmaß für Bondportfolios

Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,0, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Lehrstuhl für Bank- und Börsenwesen), Veranstaltung: Seminar Bank- und Börsenwesen, Sprache: Deutsch, Abstract: Festverzinsliche Wertpapiere stellen für institutionelle Investoren noch immer die wichtigste Anlagevariante dar. Aufgrund der ehemals stabilen Ma...