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Value-at-Risk und Expected Shortfall zur Quantifizierung von Zinsrisiken

Value-at-Risk und Expected Shortfall zur Quantifizierung von Zinsrisiken

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Stephan MettStephan Mett
Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft
Wirtschaft
Betriebswirtschaft
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,0, FernUniversität Hagen (Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Bank- und Finanzwirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit vergleicht die beiden populären Risikomaße Value-at-Risk und Expected Shortfall bei der Quantifizierung des Zinsrisiko eines fiktiven Anleiheportfolios. Dazu w...
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Bachelorarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,0, FernUniversität Hagen (Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Bank- und Finanzwirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit vergleicht die beiden populären Risikomaße Value-at-Risk und Expected Shortfall bei der Quantifizierung des Zinsrisiko eines fiktiven Anleiheportfolios. Dazu w...
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  • ISBN: 9783668990951
  • Number of pages: 72
  • Copy protection: None
  • Publication Date: Jul 31, 2019
  • Publisher: GRIN VERLAG
  • Language: German
  • Format: pdf

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