Analyse von Finanzmarktdaten mittels multivariater GARCH-Modelle und Prognose der Volatilität des DAX

Masterarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich BWL - Sonstiges, Note: 1,3, Universität Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist es, die Volatilität des Deutschen Aktienindex (kurz DAX) zu prognostizieren. Es stellt sich die Forschungsfrage, ob kontemporäre Korrelationen im Zuge einer multivariaten Analyse genutzt werden können, um die Qualität der DAX-Volatilitätsprognose zu verb...