Mathematische Modellierung zur Ermittlung der kurz- und langfristigen Liquiditätsrisiken in Kreditinstituten sowie Entwicklung eines geeigneten Frühwarnsystems

Diplomarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Mathematik - Sonstiges, Note: 1,3, Ludwig-Maximilians-Universität München (Mathematik - Lehrstuhl Finanzmathematik), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Finanzkrise 2008 zeigte deutlich auf, dass sowohl von den Aufsichtsbehörden als auch von den Kreditinstituten die Signifikanz der Liquiditätsrisiken maßgeblich unterschätzt wurden. In Folge dessen erarbeit...