Dynamische Modelle mit Hilfe der lokalen Volatilität

Inhaltsangabe:Einleitung: Im Rahmen dieser Diplomarbeit befassen wir uns mit der Modellierung von Aktienpreisprozessen mit Hilfe der lokalen Volatilität. Die Einführung der lokalen Volatilität in der finanzmathematischen Welt wurde von B. Dupire und E. Derman realisiert. In ihren Artikeln [18] beziehungsweise [17] analysieren die Autoren diese innovative Findung zur Bestimmung der Optionspreise. ...