Determinanten von Basis-Spreads und ihre Implikationen für das Risikomanagement von ausgewählten Devisenoptionen

Masterarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,0, Frankfurt School of Finance & Management, Sprache: Deutsch, Abstract: Basis-Swaps sind Finanzinstrumente zur Steuerung von Zinsrisiken bzw. zur Konvertierung von Geldvermögen und Verbindlichkeiten in fremde Währungen. Der Markt quotiert dafür sowohl im Single-Currency-als auch im Cross-Currency-Bereich einen ...