Untersuchung von Renditeanomalien mit Hilfe flexibler Regressionsmodelle

Diplomarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Mathematik - Statistik, Note: 1,3 , Ludwig-Maximilians-Universität München (Institut für Statistik), Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit sollen Renditeanomalien von Aktien untersucht werden. Man spricht von einer Anomalie, wenn die Rendite nicht durch ein gängiges Modell der erwarteten Rendite erklärt werden kann, wobei das sogenannte Capital ...