Schätzung des (Conditional) Value at Risk eines Portfolios mittels der Historischen Simulation

Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,0, Fachhochschule Koblenz - Standort RheinAhrCampus Remagen, Veranstaltung: MBA - Schwerpunkt Financial Risk Management, Sprache: Deutsch, Abstract: „Das Gefährliche am Risiko ist nicht das Risiko selbst, sondern wie man damit umgeht.“ Felix Berg Der Umgang mit Risiken setzt voraus, dass man diese messen, e...