Lassen sich die Renditen am deutschen Aktienmarkt alternativ zur gaußschen Normalverteilung mit der Alpha-stabilen Verteilung abbilden?

Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Universität Bremen, Sprache: Deutsch, Abstract: Die heutige Finanzwirtschaft nutzt komplexe Bewertungsmodelle um Wertpapiere und Derivate bewerten zu können. Viele Modelle nutzen dabei die Annahmen und Eigenschaften bestimmter Verteilungen von Wertpapierrenditen. Schon früh ist dabei die Gaußsche Normalverteilung in...