Home|E-Books|Informatik & Informationstechnologie|Business-Anwendungen|Mathematische & statistische Software|Analyse von Finanzmarktdaten mittels multivariater GARCH-Modelle und Prognose der Volatilität des DAX
Analyse von Finanzmarktdaten mittels multivariater GARCH-Modelle und Prognose der Volatilität des DAX

Analyse von Finanzmarktdaten mittels multivariater GARCH-Modelle und Prognose der Volatilität des DAX

Verfügbar
0
SternSternSternSternStern
0Bewertungen
Luca MüllerLuca Müller
Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft
Wirtschaft
Sonstiges
Masterarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich BWL - Sonstiges, Note: 1,3, Universität Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist es, die Volatilität des Deutschen Aktienindex (kurz DAX) zu prognostizieren. Es stellt sich die Forschungsfrage, ob kontemporäre Korrelationen im Zuge einer multivariaten Analyse genutzt werden können, um die Qualität der DAX-Volatilitätsprognose zu verb...
WeiterlesenWeiterlesen
E-Book
pdf
29,99 €
Masterarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich BWL - Sonstiges, Note: 1,3, Universität Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist es, die Volatilität des Deutschen Aktienindex (kurz DAX) zu prognostizieren. Es stellt sich die Forschungsfrage, ob kontemporäre Korrelationen im Zuge einer multivariaten Analyse genutzt werden können, um die Qualität der DAX-Volatilitätsprognose zu verb...
WeiterlesenWeiterlesen
Autor*in folgen

Details

  • ISBN: 9783346147233
  • Seitenzahl: 72
  • Kopierschutz: Kein
  • Erscheinungsdatum: 14.04.2020
  • Verlag: GRIN VERLAG
  • Sprache: Deutsch
  • Formate: pdf

Bewertungen

LadenLadenLadenLaden