Simulation von Value at Risk und Conditional Value at Risk bei Wechselkursrisiken

Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Mathematik - Stochastik, Note: 2,0, Friedrich-Schiller-Universität Jena (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät), Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit widmet sich der entscheidenden Bedeutung der Wahl eines geeigneten Risikomodells, indem mittels zweier verschiedener Value at Risk bzw Conditional Value at Risk (expected shortfall) -Berechn...